Méthodes de simulation des modèles stochastiques d'équilibre général

Résumé : Ce chapitre introduit les méthodes de simulation utilisées aujourd'hui pour résoudre les modèles d'équilibre général. Après la présentation d'un modèle canonique d'optimisation dynamique qui est au coeur de cette problématique, nous passons en revue lesméthodes d'itération sur la fonction valeur, de projection, de paramétrisation des anticipations (PEA) et la méthode des perturbations. La linéarisation, très populaire dans cette litérature, est présentée comme un cas particulier de la méthode des perturbations.
Type de document :
Article dans une revue
Economie et Prévision, Minefi - Direction de la prévision, 2008, pp.115-126
Liste complète des métadonnées

https://hal-pjse.archives-ouvertes.fr/hal-00813425
Contributeur : Caroline Bauer <>
Soumis le : lundi 15 avril 2013 - 15:36:21
Dernière modification le : mardi 22 mai 2018 - 20:40:05

Identifiants

  • HAL Id : hal-00813425, version 1

Citation

Michel Juillard, Tarik Ocaktan. Méthodes de simulation des modèles stochastiques d'équilibre général. Economie et Prévision, Minefi - Direction de la prévision, 2008, pp.115-126. 〈hal-00813425〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

289