Méthodes de simulation des modèles stochastiques d'équilibre général

Résumé : Ce chapitre introduit les méthodes de simulation utilisées aujourd'hui pour résoudre les modèles d'équilibre général. Après la présentation d'un modèle canonique d'optimisation dynamique qui est au coeur de cette problématique, nous passons en revue lesméthodes d'itération sur la fonction valeur, de projection, de paramétrisation des anticipations (PEA) et la méthode des perturbations. La linéarisation, très populaire dans cette litérature, est présentée comme un cas particulier de la méthode des perturbations.
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Journal articles
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https://hal-pjse.archives-ouvertes.fr/hal-00813425
Contributor : Caroline Bauer <>
Submitted on : Monday, April 15, 2013 - 3:36:21 PM
Last modification on : Tuesday, May 22, 2018 - 8:40:05 PM

Identifiers

  • HAL Id : hal-00813425, version 1

Citation

Michel Juillard, Tarik Ocaktan. Méthodes de simulation des modèles stochastiques d'équilibre général. Economie et Prévision, Minefi - Direction de la prévision, 2008, pp.115-126. ⟨hal-00813425⟩

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